- ArrayResize i koszt rozrostu tablicy
Powiększanie tablicy o jeden element w pętli zamienia kod liniowy w kwadratowy. Trzeci argument ArrayResize, o którym prawie nikt nie wie.
- CTrade działa u jednego brokera, u drugiego nie
Klasa CTrade używa domyślnych ustawień, których część serwerów nie przyjmuje. Tryb wypełnienia, krok wolumenu i dewiacja dobierane z instrumentu zamiast wpisywane na sztywno.
- Dlaczego martyngał wygląda w backteście doskonale
Mechanizm, przez który podwajanie pozycji daje idealną krzywą w teście. Plus kod wykrywający ten schemat w cudzym ekspercie, bez dostępu do źródeł.
- EMPTY_VALUE i zepsuta skala wykresu
Wskaźnik z zerem zamiast wartości pustej spłaszcza skalę i rysuje pionowe kreski. Czym różni się zero od braku danych.
- Ekspert, który przestał handlować i nic nie powiedział
Uśmiechnięta buźka na wykresie, terminal połączony, dziennik pusty, a transakcji nie ma od trzech dni. Sześć przyczyn i gotowy czujnik życia.
- Iluzja czasu: strefy czasowe i zmiana czasu
Czas brokera nie jest czasem londyńskim ani twoim. Dlaczego strategia oparta na godzinach działa przez pół roku i jak liczyć czas od GMT.
- Iluzja dokładności: arytmetyka cen a odrzucone zlecenia
Dlaczego zlecenie oczekujące nie aktywuje się mimo przebicia ceny i skąd biorą się odrzucenia poziomów. Typ double, normalizacja i bezpieczne porównania.
- Kod działa na kupnach, nie działa na sprzedażach
Klasyczny objaw pomylonej strony ceny. Wyjaśniamy, która cena obowiązuje przy otwarciu, zamknięciu i przy sprawdzaniu poziomów, i dlaczego błąd ujawnia się tylko w jedną stronę.
- Kolejka zdarzeń i zamrożony wykres
Ekspert, wskaźnik i wykres dzielą kolejkę zdarzeń. Długa operacja w jednym miejscu zatrzymuje wszystko pozostałe.
- Numer magiczny na rachunku netting
Na rachunku netting pozycja należy do instrumentu, nie do eksperta. Numer magiczny potrafi zniknąć albo zmienić właściciela.
- Obiekty graficzne, które zamrażają wykres
Każda zmiana właściwości obiektu wymusza przerysowanie. Jak rysować setki elementów bez zatrzymywania terminala.
- OnTester: własne kryterium optymalizacji
Zysk netto jako kryterium premiuje przebiegi z jedną szczęśliwą transakcją. Jak napisać miarę, która odrzuca przypadek.
- OnTick nie przychodzi, choć rynek się rusza
Brak ticków w weekend, luki cenowe i instrumenty o niskiej płynności. Dlaczego wykrywanie nowej świecy wyłącznie w OnTick bywa zawodne.
- Przeoptymalizowanie
Dlaczego najlepszy wynik optymalizacji jest zwykle najgorszym wyborem i jak sprawdzić, czy parametry opisują rynek, czy szum.
- Pętla we wskaźniku zatrzymuje wszystkie wskaźniki
Wszystkie wskaźniki jednego instrumentu dzielą jeden wątek. Pętla w jednym z nich zatrzymuje pozostałe, także na innych wykresach.
- Skąd się bierze przewaga z przyszłości
Najczęstsza przyczyna backtestów, których nie da się powtórzyć na rachunku: odczyt sygnału ze świecy, która jeszcze się nie zamknęła.
- Swap w backteście liczony po dzisiejszych stawkach
Tester nalicza swap, ale na podstawie wartości obowiązujących dziś, nie w dniu testowanej transakcji. Przy strategiach trzymających pozycje dłużej to zmienia wynik.
- Trzy modele ticków w testerze
Czym różnią się modele generowania ticków, kiedy który jest uczciwy i dlaczego ten sam kod daje trzy różne krzywe kapitału.
- Wolumen na forex i flagi ticków
Wolumen w MT5 na forex to liczba ticków, nie obrót. Jak odczytać z flag ticka, co się faktycznie wydarzyło.
- Wskaźniki przerysowujące
Trzy rodzaje przerysowywania, z czego tylko jeden jest oszustwem. Plus gotowy detektor, który sam sprawdzi twój wskaźnik.